Uudet ”Basel IV”-säännöt muuttavat pankkien strategioita

13.12.2017  |  Artikkelit, Sääntely

PwC:n Hannu Kaijomaa, Mirel Leino, Mika Tiainen ja Marko Lehto auttavat asiakkaita finanssialan sääntelyyn liittyvissä muutoksissa.

Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi torstaina 7.12.2017 uudet säännöt pankkien saamisten riskipainoille. Säännöt tuovat tiukennuksia pankkien vakavaraisuuslaskentaan ja sisäisten riskilaskentamallien käyttöön.

Basel IV:n sisältämät uudistukset tähtäävät riskien tehokkaampaan tunnistamiseen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen. Pankit ovat aikaisemmin pystyneet pienentämään saamistensa riskipainoja sisäisten riskilaskentamalliensa perusteella, mikä on vähentänyt niiltä vaadittavan vakavaraisuuspääoman määrää. Basel IV -säädös rajoittaa sisäisten mallien käyttöä. Saamisten riskipaino kertoo, miten suuri osa pankin myöntämästä lainasta huomioidaan vakavaraisuuslaskennassa riskinä. Nyt julkaistujen säädösten mukaan riskipainojen pitää olla vähintään 72,5 prosenttia suhteessa komitean standardimalleilla laskettuihin riskipainoihin.

Vaikka nyt julkaistut säännöt ovat vähemmän ankarat kuin alunperin oletettiin, saattavat joidenkin eurooppalaisten pankkien riskipainotetut saatavat nousta jopa 10–15 prosentilla, PwC:n Partner ja finanssialan asiantuntija Marko Lehto sanoo.

Vaikutukset ulottuvat pankkien strategioihin

Riskipainotettujen saamisten nousu voi tarkoittaa myös pohjoismaisille pankeille pääomavaatimusten kiristyksiä. Vaikutusten suuruusluokka riippuu paitsi siitä, miten laajasti pankki on käyttänyt sisäisiä riskilaskentamalleja, myös kunkin maan paikallisesta lainoituskäytännöstä.

Vaikka joidenkin pankkien riskipainot sääntelyn seurauksena nousevat, joillain pankeilla  riskipainot voivat laskea, sanoo Lehto.

Muutosten johdosta pankkien täytyy tarkastella pääomansa käyttöä ja mahdollisesti sopeuttaa hinnoitteluaan ja tuotevalikoimaansa. Uudet säännökset vaikuttavat näin ollen myös niiden strategioihin ja liiketoimintamalleihin. Pääoman vähimmäismäärät tulevat oletettavasti olemaan vahvasti suurempien pankkien agendalla. Pienempien pankkien tulee puolestaan selvittää, mitä infrastruktuuria ja teknologiaa ne tarvitsevat voidakseen käsitellä uusien standardien edellyttämiä, aikaisempaa suurempia ja hajanaisempia tietomääriä.

Pankkien tulee ryhtyä toimenpiteisiin nyt

Uudistetut säädökset otetaan käyttöön vuodesta 2022 alkaen asteittain. Pankkien on kuitenkin aloitettava valmistelut jo nyt, sillä samana vuonna otetaan käyttöön myös vuonna 2016 hyväksytty markkinariskiä koskeva sääntely (Fundamental review of the trading book, FRTB).

Huolellinen valmistautuminen antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet sopeutua ja hallita pääomavaikutuksia. On selvää, että sääntöjen vaikutusten ymmärtämiseen ja niiden sopeuttamiseen sekä toimeenpanoon tulee kulumaan pankeilta huomattavasti resursseja ja aikaa, Lehto sanoo.

Pankkeja koskevat uudet säännöt voivat vaikuttaa myös finanssimarkkinoiden muihin osapuoliin. Mikäli pankkien pääomakulut kasvavat, se voi heijastua korkotasoihin ja asiakasmaksuihin. Pankkien kilpailijat, kuten vakuutusyhtiöt, varainhoitajat, fintechit ja riskirahastot, voivat puolestaan hyötyä, jos ne ovat valmiina ottamaan liiketoimintaa niiltä alueilta, jotka sääntelyn johdosta tulevat pankeille kannattamattomiksi.

Marko Lehto

Finanssitoimialan sääntely

+358 (0)20 787 8216

  

Leave a Reply

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)